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Fama-French三因子模型在中国金融业股票市场的应用-绿色财会2024年11期

Fama-French三因子模型在中国金融业股票市场的应用

作者:罗文忆 字体:      

作者简介:罗文忆,同济大学经济与管理学院,硕士研究生。研究方向:商业银行风险管理。

摘要:选取中国A股市场42家银行股票和80家非银行金融机构股票,利用改进的Fama-French三因子模型,对2022年1月—2024年6月的周(试读)...

绿色财会

2024年第11期